비트코인 마진트레이드 - 포뮬러플랜 매매방법

 요즘 세상에 '비트코인'을 모르는 사람은 없을 거라고 생각한다. 다른 여러 사람들과 마찮가지로 나에게도 비트코인은 '아 샀어야 하는데', '진작 살걸...'하는 아쉬움을 남겨주는 존재였다. 

 그러던 중 최근에 들어서 비트코인을 이용한 마진거래가 있다는 사실을 지인을 통해 알게 되었고, 한번 꽂히면 꼭 해봐야 직성이 풀리는 나는 과감하게 시도해보았다. 

 주식이나 ETF를 거래해본 경험이 있기 때문에 '기본은 안다'고 생각하며 코인 마진판에 뛰어들었지만, 주식·ETF와 마진거래가 완전 상이하다는 사실을 깨닫는데는 오래 걸리지 않았다. 마진거래에 대해 내가 알게된 점을 추후에 포스팅으로 정리하려고 하는데, 일단 가장 큰 차이점이라고 하면 '청산'에 있다. 

 마진은 기본적으로 100배의 레버리지까지 당겨 쓸 수 있다. 즉 1만원으로 100만원어치의 자산을 매입할 수 있다는 것이다. 그렇다면 1만원으로 투자한 것에 비해서 수익도 100배가 되지만, 손실도 100배가 된다. 그리고 수익은 100%, 1000%, 10000% 등 무한히 날 수 있지만, 손실은 -100%가 된 순간 원금을 다 날리게 된다. 마진거래에서 내 자산이 -100%가 된 상태를 '청산 당했다'고 한다. 말 그대로 내가 잡은 포지션(이 용어가 생소하신 분들은 마진트레이드에 대한 설명 포스팅을 봐주세요)이 사라졌다는 뜻이다. 주식으로 치면 '상장폐지'된 거나 다름 없다. 

 문제는 마진거래는 높은 레버리지를 끌어다 쓸 수 있기 때문에 작은 가격변동에도 '청산'을 당할 위험이 높다는 것이다. 실제로 나도 처음 마진투자를 시작해서 몇번의 줄청산을 당하고 원금을 탕진한 경험이 있다. 나뿐만아니라 많은 투자자들에게서 고배율 마진을 건드리다가 피를 본 경험담을 심심지 않게 들을 수 있다.(물론 드물지만 고배율 마진으로 제대로 한탕한 전설적인 성공담도 있다. 1주일만에 10만원으로 4천만원을 만들었다거나, 코인으로 100억을 벌었다거나....)

 어쨌든 줄청산의 고통을 겪으며, '투자하면서 청산만 안당해도 잘하는 거구나'를 깨닫고 '어떻게하면 코인 마진판에서 살아남을까' 고민하던 중 나름의 트레이딩 방법을 적립하게 되었다.

 

 <코인 마진투자 PLAN>

1. 투자종류: 포뮬러플랜(formula plan)

2. 투자방법:

 1) 전체 투자 자산을 38등분한다.

 2) 교차마진을 사용해 공매수/공매도 포지션을 오픈한다(1/38의 자산으로 분할매수)

 3) 수익이 나면 포지션을 정리한다(수익 실현)

 4) 손실이 나면 1/38의 자산으로 물타기를 한다(저가 매수, 평단 낮추기)

 5) 3,4번을 반복한다.

 

 <한달간의 투자 결과>

 

 기록적인 수익률은 없었다.  34일간 약 10%의 수익률이 었다.(최고 수익률은 30%까지 찍었으나...ㅠㅠ) 그래서 '굳이 블로그로 정리해야 할 정도의 유의미한 수익률인가?'하는 의문이 들었지만, 1)어쨌든 34일의 기간 동안 청산당하지 않았고, 2)비트코인 가격대가 9600달러에서 9100달러까지 하락하는 추세에서 롱포지션으로 낸 '수익'이라는 점에 의미를 두었다. 아마 코인 마진투자를 해본 사람이라면 이 1,2번의 이유가 얼마나 희소성을 가지는지 알것이다. 

 아직 완성된 투자방법도 아니고, 안정성과 수익률이 정확하게 입증되지 않았다. 얼마 못가 줄청산되어 망할지도 모른다. 하지만 그것도 큰 배움이라고 생각하고 이 매매기법의 추이를 기록으로 남길 예정이다.

 이 투자방법을 보고 몇가지 의문이 남을 수 있다.

 

 1) 교차 마진이란? / 격리 마진이 아닌 교차 마진을 사용하는 이유는?

 2) 포뮬러 플랜 투자 방법이란?

 3) 38등분 분할매수, 분할매도하는 이유는?

 4) 손절이 아닌, 물타기를 하는 이유는?

 5) 박스권 횡보가 아닌 원웨이 슈팅(추세 상승 or 추세 하락) 시에도 견딜 수 있는가?

 

 이 질문들 중 몇 가지는 답변이 가능하지만, 몇 가지는 아직 나도 의문을 가지고 있다. 이에 대해선 추후의 포스팅들로 나름 심도있게 다뤄보려고 한다.